ENTWICKLUNG VON PD, LGD MODELLEN UND MAKROANPASSUNGEN FÜR BANKEN
Kunde
Zahlreiche Banken in Europa, Afrika und im Nahen Osten
Aufgabenstellung
Um die Anforderungen der regionalen und europäischen Regulierungsbehörden in Bezug auf den Rechnungslegungsstandard IFRS9 zu erfüllen, sollten die Banken Modelle zur Bewertung des Kreditrisikos der Kreditnehmer entwickeln: Modelle zur Ausfallwahrscheinlichkeit, Modelle zur Verlustquote bei Ausfall und Modelle zur makroökonomischen Anpassung.
Ergebnisse
Ein entwickeltes Paket von Modellen zur Schätzung der beobachteten Ausfallraten (ODR) unter Verwendung eines Vintage-Ansatzes, eine Reihe von implementierten Algorithmen zur Anpassung parametrischer Kurven an die ODR (einschließlich Weibull-Pareto, Cox PH, Gen Gamma, RF, usw.). Es wurden LGD-Modelle, automatisierte Backtesting-Verfahren und makroökonomische Anpassungsmodelle (Regressionsmodelle und SVMs) entwickelt. Es wurde eine Reihe erfolgreicher externer Prüfungen der Big-4-Unternehmen (EY, PWC) durchgeführt.